露宇紛争のハイボラに見舞われるも、無難に順方向着地
本日は2/18発表のFTSE Japan指数の入替リバランス日で、東証1部売買代金は4兆円越えに膨らんだ。FTSEをベンチマークとするパッシブ資金がどれ程あるのかは不明だが、4兆円越えの売買代金を見る限り、それなりのインパクトはあったということ。
Large&Midが、追加5銘柄と除外7銘柄。Smallが、追加14銘柄と除外10銘柄。下図は、2/18引けからリバランス日の3/18引けまで、等ウェイトで追加銘柄をLong、除外銘柄をShortとした場合の起点を100とした指数化チャートとスプレッドリターンの推移。
下表は、銘柄リスト。Mid&Large追加銘柄では、好決算から2日連続ストップ高となった三井ハイテクやリバランス直前にかけて上げ潮に乗ったマザい系のMoney Forwardが大きくプラス寄与。Small追加銘柄では、低流動銘が上げを牽引。
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