タイミング良く政策期待ラリーの追い風に乗り、大幅な順方向着地
本日は8/20発表のFTSE Japanリバランスで、東証1部売買代金は4兆円越え。FTSEをベンチマークとするパッシブ資金がどれ程あるのかは不明だが、4兆円越えの売買代金を見る限り、それなりのインパクトはあったということ。
Large&Midが、追加11銘柄と除外7銘柄。Smallが、追加12銘柄と除外8銘柄。下図は、8/20引けからリバランス日の9/17引けまで、等ウェイトで追加銘柄をLong、除外銘柄をShortとした場合の起点を100とした指数化チャートとスプレッドリターンの推移。
下表は、銘柄リスト。Mid&Large追加銘柄では、物色時流ど真ん中の川崎汽船やマザい系のSansanが大きくプラス寄与。Small追加銘柄では、低流動が効き、三谷セキサンやCarta Holdingsが大幅高。
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