剣吞な雰囲気が市場に広まる中、又裂きの逆方向で着地
本日は8/30発表のFTSE Japan指数の入替リバランス日で、東証プライム売買代金は3.4兆円に膨らんだ。FTSEをベンチマークとするパッシブ資金がどれ程あるのかは不明だが、それなりのインパクトはあったということ。
Large&Midが、追加4銘柄と除外2銘柄。Smallが、追加12銘柄と除外2銘柄。下図は、8/30引けからリバランス日の9/16引けまで、等ウェイトで追加銘柄をLong、除外銘柄をShortとした場合の起点を100とした指数化チャートとスプレッドリターンの推移。
下表は、銘柄リスト。
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