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資産クラス毎の値動き分析、各種株価指数イベントの考察、アノマリーの検証、225オプションのリスク管理備忘録です。日本株&デリバティブの運用と金融翻訳で生計立てています。

2021-02-09から1日間の記事一覧

日付から計る売買タイミング: マザーズ編

下図は、マザーズ指数の2015年以降直近までの6年間の日付別平均リターン(各日付毎に約70サンプル、青棒)と月初からの累積リターン推移(橙線)である。累積リターンが月央を底としたV字形状であることで、毎月前半をショート、後半をロング、往復約4%のeas…